На волне импульса — TradeNews

На волне импульса

25 января 2016 - Админ
На волне импульса

Многие трейдеры, особенно новички, могут испытать разочарование и недоумение, торгуя на рынке форекс. Они чувствуют, что могут зарабатывать деньги на рынке, но сталкиваются с тем, что это трудно делать с какой-либо последовательностью. Некоторые вообще бросают торговлю, решив, что рынок случаен или что они становятся жертвой нечистоплотных форекс-брокеров, но это – всего лишь обычное оправдание. Рынок, конечно, не случаен и даже если ваш форекс-брокер далеко не идеален, вы все еще сможете делать деньги, если остановитесь и подумаете о рынке, применив подход «сверху-вниз» к своей торговле. В данной статье мы рассмотрим метод, который можно успешно использовать, выбирая те валютные пары, которые статистически обеспечивают положительную доходность.

 

 

 

Стратегии на основе импульса

«Импульсная торговля» просто означает покупать что-то, что повышается, и продавать это, если цена понижается. Было несколько статей, где я показывал, что применение этого принципа ко всем видам спекулятивных рынков является выгодным подходом через какое-то время и дает торговое преимущество.
Другой тип импульсной стратегии - это выбор «лучшего» импульса, что означает покупку тех активов, которые повышаются наиболее агрессивно, и продажу тех, что снижаются наиболее стремительно. Это также обычно хорошо работает и фактически дает большее соотношение вознаграждения к риску, чем простые импульсные стратегии. Здесь я хочу показать вам свою стратегию «лучшего импульса» с результатами тестирования.

 

Отбор валютных пар

Первая часть стратегии заключается в формировании сравнительной таблицы, которая показывала бы ценовое изменение за прошлые 3 месяца всех 28 основных валютных пар и кросс-курсов. Проще всего это сделать, проводя расчеты в конце недели и используя цены открытия и закрытия недели, поскольку период в 13 недель приблизительно равен 3 месяцам.
Я беру 28 валютных пар и кросс-курсов, которые получены из 7 главных мировых валют. Конечно, нет никаких причин отказаться от добавления других валют, хотя чем более экзотические валюты вы берете, тем дороже обходится торговля ими. Выберите 6 валютных пар или кросс-курсов, которые двигались наиболее агрессивно за последние 13 недель. Именно эти валютные пары мы и будем рас-
сматривать для торговли в наступающую неделю. Мы будем торговать в направлении движения. Например, если валютная пара EUR/USD изменилась на -5%, и это является наибольшим изменением для всех рассмотренных валютных пар, то мы будем искать возможности для торговли в короткую сторону по этой паре.
За прошлые почти 7 лет этот метод показал статистическую вероятность, обеспечивающую неплохое торговое преимущество. Без каких-либо фильтров или использования рычагов, этот метод обеспечил бы общую доходность в 187.10%, что означает вполне солидную годовую доходность в 17.01%! Средняя недельная доходность составила 0.53%, а медианная недельная доходность была 0.43%. Полные результаты показаны на диаграмме ниже:

Может возникнуть вопрос, почему при выборе валютных пар используется 3-месячный период. Это – именно тот период, который работал лучше всего за прошлые 7 лет. До финансового кризиса 2008 года лучше работал 6-месячный период. Использование 6-месячного периода также было выгодным и в прошлые 7 лет, но в меньшей степени, чем 3-месячного периода.
При этом, меньшие периоды, чем 3 месяца, будут чересчур короткими и, соответственно, быстрыми, а периоды дольше, чем 6 месяцев, слишком медленны.

 

Торговля выбранными парами

Стоит постараться улучшить общие результаты стратегии, применяя различные методы входа в направлении, определенном для каждой недели по выбранным валютным парам.
Мой излюбленный метод состоит в том, чтобы применять правила Скользящей средней. Я предпочитаю использовать часовой график с 3-периодной EMA и 10-периодной SMA. Когда часовая свеча закрывается и 3-периодная EMA пересекает 10-периодную SMA в направлении тренда, я вхожу в рынок, но только если цена находится также на правильной стороне 40- и 240-периодной SMA. Этот фильтр может помочь оградить вас от сделок, когда нет достаточного импульса.
Конечно, у каждого есть своя любимая импульсная торговая стратегия, и использование такого индикатора, как Индекс относительной силы на всех периодах времени (скажем, с параметром 10) может также работать вполне неплохо. В действительности может применяться любой импульсный индикатор. Вы можете также обратить внимание на уровни поддержки и сопротивления: покупать рядом с поддержкой при восходящем тренде и продавать как можно ближе к сопротивлению при нисходящем тренде, после отката. Как правило, все эти методы позволяют существенно улучшить результаты описанной стратегии.
Для размещения стоп-ордера я предпочитаю использовать 20-дневный Средний истинный диапазон (ATR). Требуется определенный опыт, чтобы эффективно управлять потерями, я со временем пришел
к выводу, что основные потери приносят сделки, которые агрессивно идут против меня с самого начала. Если торговая позиция идет в мою пользу примерно до уровня 1 ATR, то я могу рассмотреть возможность наращивания сделки на дальнейшем пересечении Скользящей средней или при ценовом прорыве. Когда моя общая сделка достигает примерно 3 позиций (после двух дополнительных наращиваний), пришло время рассмотреть частичную фиксацию прибыли и/или перемещение уровня стоп-ордера, чтобы захватить прибыль.

 

Комментарии (0)
Skype